Формування та управління інвестиційним портфелем банку (на матеріалах ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»)

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено інвестиційний портфель банку як важливу складову активних операцій, що впливає на дохідність, ліквідність, ризиковість та фінансову стійкість банківської установи. Теоретичну основу дослідження становлять підходи до визначення економічної сутності інвестиційного портфеля банку, його класифікації, принципів формування, етапів і стратегій управління в умовах ризику. Практична частина роботи присвячена аналізу формування та управління інвестиційним портфелем ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за період 2023-2025 років. Проведено фінансово-економічну характеристику діяльності банку, оцінено динаміку активів, пасивів, власного капіталу, зобов’язань, коштів клієнтів, фінансових результатів, кредитного портфеля та економічних нормативів. Запропоновано комплекс рекомендацій щодо оптимізації інвестиційного портфеля та вдосконалення стратегії ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», які передбачають поступове відновлення ролі портфеля цінних паперів у структурі активів, трансформацію частини надлишкової ліквідності у дохідні низькоризикові інструменти, диверсифікацію строкової структури портфеля, управління дюрацією та процентним ризиком, обмеження вкладень у низьколіквідні активи, інтеграцію інвестиційної політики із системою управління активами і пасивами, а також посилення портфельного аналізу, сценарного аналізу та стрес-тестування.