Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1212
Назва: | Дослідження методів масштабування розподілених високонавантажених фінансових застосунків, що працюють в режимі реального часу |
Автори: | Хмель, Микита Олегович |
Ключові слова: | Фінтех, низькозатримкова обробка, георозбиття даних, великі дані, глибоке навчання, абсолютна затримка, IoT, ШІ |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | ХНТУ |
Бібліографічний опис: | Хмель, М. О. Дослідження методів масштабування розподілених високонавантажених фінансових застосунків, що працюють в режимі реального часу : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / М. О. Хмель ; наук. керівник канд. техн. наук, доц. О. М. Ляшенко. – Хмельницький : ХНТУ, 2023. – 87 с. |
Короткий огляд (реферат): | У контексті постійного розвитку світу фінансових транзакцій та послуг у реальному часі, ця кваліфікаційна робота магістра досліджує важливі аспекти ефективності, надійності та швидкості обробки даних у фінтех-галузі. З урахуванням зростання попиту на фінансові послуги в реальному часі від нових учасників, таких як Facebook, Google та інших, вивчається роль хмарної інфраструктури в низькозатримкових транзакціях. Основною спрямованістю роботи є проблеми високочастотної фінансової торгівлі та автоматизованої торгівлі, де мільйони доларів можуть бути втрачені через найменші затримки. Обґрунтовується необхідність багаторегіонального розгортання та георозбиття даних у фінансових установах, які мають операції в різних регіонах. Висвітлюється роль технологій, таких як CockroachDB, Apache Spark та інших, які пропонують георозбиття для ефективного розгортання в кількох регіонах, забезпечуючи максимальну швидкість та конфіденційність даних. Детально розглядаються виклики, пов'язані із стрімким зростанням обсягу фінансових даних, використанням передових технологій для оптимізації обчислень, а також проблеми аналітики великих даних. Зазначається, що затримка стає критичним елементом у вирішенні завдань, пов’язаних з великим обсягом фінансових даних у реальному часі. В роботі висвітлюється також роль глибокого навчання у фінансовій аналітиці, висунуті вимоги до програмного/апаратного забезпечення, а також розглядаються методи масштабування для оптимізації ефективності обчислень і досягнення наднизьких затримок. Завдяки детальному аналізу наведених викликів із затримкою в обробці фінансових даних, робота надає важливий внесок у розуміння та розв'язання цих проблем у фінтех-галузі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/1212 |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність 121 Програмне забезпечення систем |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хмель М. О. Дослідження методів масштабування розподілених високонавантажених фінансових застосунків...pdf | 226.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.